Derivativos e Risco
| Aplicações e Técnicas de Redução de Variância para Estimação do Prêmio de Opções de Compra do Tipo Asiática | |
| Jaqueline Terra Moura Marins, Joséte Florêncio dos Santos, Eduardo Saliby, Ricardo Matone |
| O Princípio da Minima Entropia Relativa Local na Avaliação de Opções | |
| Luiz Felipe de Andrade, Christian Zimmer, Gustavo Aleixo de Oliveira, Jose de Oliveira Siqueira |
| Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems | |
| Marcos Eugenio da Silva, Thierry Barbe, Nestor Caticha |
| Gerenciando o Risco da Curva de Juros Através de Um Modelo de Hedge de Dois Fatores - Aplicação para a Realidade Brasileira | |
| José Roberto Securato, Ana Paula Lanzana, Flavio Kezam Málaga, Eduardo Saliby |
Econometria e Métodos Numéricos
| Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations | |
| Soosung Hwang, Pedro L. Valls Pereira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Steve E Satchell |
Finanças Corporativas
| Do dividends signal more earnings ? A theoretical analysis | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Marcos H. Tsuchida, Aloísio Pessoa de Araújo, Humberto Moreira |
| O Mercado de ADR´S e a Qualidade do Mercado de Ações no Brasil | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, William Eid Junior |
| O Impacto do Fim da Correção Monetária no Retorno sobre o Patrimônio Líquido dos Bancos Brasileiros | |
| Fabiano Gabriel, Alexandre Assaf Neto, Luiz João Corrar, Ricardo Schechtman |
| Estimating the Probability of Failure for Financial Institutions: The Brazilian Case | |
| Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub, Antonio M. Duarte Júnior |
| Análise da Desempenho Financeiro e Operacional das Empresas Recentemente Privatizadas no Brasil | |
| William Eid Junior, Marcos Poplawski Ribeiro, Antonio Zoratto Sanvicente |
| Testando as previsões de Trade-Off e Pecking Order Sobre Dividendos e Dívida para o Brasil | |
| Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva |
| A Estrutura de Propriedade das Empresas de Capital Aberto no Brasil e os Fatores Determinantes da Concentração Acionária | |
| Luiz Fernando C Araújo, Herminio Ramos de Souza, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Ricardo Ratner Rochman |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Determining an Efficient Frontier in a Stochastic Moments Setting | |
| Christian Zimmer, Matthias Niederhauser, Marcos Eugenio da Silva |
| Estimação do Custo Médio de Capital de Empresas sob Processo de Regulação Econômica no Brasil | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Ricardo P.C. Leal |
| Avaliação das Distribuidoras de Energia Elétrica a partir da DVA | |
| Maisa de Souza Ribeiro, Ariovaldo dos Santos, Franklin de O. Gonçalves |
| Analysis of Brazilian Treasury Auctions: Comparison of Fixed and Floating Rate Instruments | |
| Lena de Oliveira Carvalho, Anderson Caputo Silva, Walter Novaes |
| Estratégias de Valor e de Crescimento em Ações na Bovespa: Uma Análise de Nove Indicadores Relacionado ao Risco | |
| Luciano Martin Rostagno, Karina Talamini Costa Soares, Rodrigo Oliveira Soares, Wilson Nakamura |
| Valor Econômico Agregado em Instituições Financeiras: Um Estudo Exploratório | |
| Edson Ferreira de Oliveira, José Roberto Securato, Reinaldo Guerreiro, Roberto Luis Troster |
| Qual o Valor de um Projeto de Pesquisa? Uma Comparação entre os Métodos de Opções Reais, Árvore de Decisão e VPL Tradicional na Determinação do Valor de um Projeto Real de Pesquisa e Desenvolvimento | |
| Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |