Derivativos e Risco
| O Princípio da Minima Entropia Relativa Local na Avaliação de Opções | |
| Luiz Felipe de Andrade, Christian Zimmer, Gustavo Aleixo de Oliveira, Jose de Oliveira Siqueira |
| Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations | |
| Amaury F. Junior, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias |
| Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options | |
| Amaury F. Junior, Fabio Greco, Cesar Lauro, Gerson Francisco, Rogério Rosenfeld, Rogério de Deus Oliveira |
| Put-Call Duality and Symmetry | |
| Rogério de Deus Oliveira, José Santiago Fajardo Barbachan, Ernesto Mordecki |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Valor Econômico Agregado em Instituições Financeiras: Um Estudo Exploratório | |
| Edson Ferreira de Oliveira, José Roberto Securato, Reinaldo Guerreiro, Roberto Luis Troster |