Derivativos e Risco
Time-Varying Risk premia in Emerging markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Eduardo Facó Lemgruber |
Basis Risk in the Brazilian Market | |
Ricardo Matone, Fabio Greco, Ricardo Quintero, Eduardo Facó Lemgruber |
Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos | |
Eduardo Facó Lemgruber, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Décio Cunha Júnior |
Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options | |
Amaury F. Junior, Fabio Greco, Cesar Lauro, Gerson Francisco, Rogério Rosenfeld, Rogério de Deus Oliveira |
Gerenciando o Risco da Curva de Juros Através de Um Modelo de Hedge de Dois Fatores - Aplicação para a Realidade Brasileira | |
José Roberto Securato, Ana Paula Lanzana, Flavio Kezam Málaga, Eduardo Saliby |
Econometria e Métodos Numéricos
Uma Metodologia Aplicada para o Gerenciamento de Modelos de Escoragem em Operações de Crédito de Varejo no Brasil | |
Antonio M. Duarte Júnior, Luis Fernando L. Lecumberri, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
Testing Weak Form Efficiency for Emerging Equity Markets | |
Eui Jung Chang, Eduardo José Araújo Lima, Benjamin Miranda Tabak, Hélio S. Migon |
Finanças Corporativas
Um Modelo de Exposição Cambial Aplicado ao Mercado Brasileiro | |
Heitor de Souza Lima Júnior, Roberto Moreno, Eduardo José Araújo Lima |
A Relação entre os Lucros das Empresas e os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais: Uma Aplicação do Teste de Causalidade de Granger | |
Luciano de Castro Pereira, Cidley de Oliveira Guioti, Newton C. A. da Costa Junior, Antônio Barbosa Lemes Júnior |
Some Comments on Market Risk Assessment of Brazilian Privatized Companies Stocks | |
Alexandre Rands Barros, Pierre Lucena, Jairo Laser Procianoy |
Dividendos e Lucros Anormais: Um Estudo nas Empresas Listadas na Bovespa | |
Hercules Vander de L. Freire, Fernando Nascimento Zatta, Luiz Cláudio Louzada, Valcemiro Nossa |
Testing the Relation Between Earnings and Returns Using The Granger-Causality Test: an Exploratory Study in Brazil | |
Alexsandro Broedel Lopes, Jairo Laser Procianoy |
O que Determina a Estrutura de Capital no Brasil ? | |
Mônica R. Lima, Ricardo D. Brito, Luis Filipe Rossi |
Gestão e Avaliação de Investimentos
Estimação do Custo Médio de Capital de Empresas sob Processo de Regulação Econômica no Brasil | |
Antonio Zoratto Sanvicente, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Ricardo P.C. Leal |
Consistência de Desempenho de Fundos de Ações no Brasil | |
Luis Filipe Rossi, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Mônica R. Lima |
Comparison of Discounted Cash Flow and Residual Income Methodologies: May the Short-Term Results Contain Biased Information for Management? | |
Fabio Frezatti, Alexsandro Broedel Lopes |
Anomalias no Mercado de Ações e o Crescimento do PIB Brasileiro | |
Myrian Neves, Ricardo P.C. Leal, Paulo Coutinho |
Testing the random walk hipoteses for emerging markets exchange rates | |
Hudson Fernandes Amaral, Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
A Relação entre a Estrutura, Conduta e Desempenho da Indústria de Fundos de Investimento: Um Estudo de Painel | |
Ricardo Ratner Rochman, Marcos Poplawski Ribeiro, Alexsandro Broedel Lopes |