Derivativos e Risco
| Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo | |
| Christian Zimmer, Alexandre Frota, José Paulo Teixeira, Tara Keshar Nanda Baidya |
| Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations | |
| Amaury F. Junior, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias |
| Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility | |
| Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
| Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options | |
| Amaury F. Junior, Fabio Greco, Cesar Lauro, Gerson Francisco, Rogério Rosenfeld, Rogério de Deus Oliveira |
Finanças Corporativas
| Custo de capital e emissões de ADR | |
| Adriano Leal Bruni, Rubens Famá, Eliseu Martins |
| Dividendos e Lucros Anormais: Um Estudo nas Empresas Listadas na Bovespa | |
| Hercules Vander de L. Freire, Fernando Nascimento Zatta, Luiz Cláudio Louzada, Valcemiro Nossa |
| Price Limits and Over-reaction | |
| Yong H. Kim, Marcelo Fernandes |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Comparison of Discounted Cash Flow and Residual Income Methodologies: May the Short-Term Results Contain Biased Information for Management? | |
| Fabio Frezatti, Alexsandro Broedel Lopes |