Econometria e Métodos Numéricos
| An Efficient Computational Approach for Optimal Portfolio Structuring | |
| Antonio M. Duarte Júnior, Nestor Caticha |
| Estimação de Modelos em Tempo Contínuo:Taxa de Juros a Curto Prazo e Simulações de Monte Carlo | |
| Alan de Genaro Dario, Milton Barossi Filho, João Victor Issler |
| Stochastic Volatility in Brazilian Stock Market and its Impacts on Option Pricing: An Empirical Investigation | |
| Rogério Rosenfeld, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Samy Dana |
| Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras | |
| Ricardo D. Brito, Angelo José Mont'Alverne Duarte, Osmani Teixeira Carvalho Guillén |
| Uma Metodologia Aplicada para o Gerenciamento de Modelos de Escoragem em Operações de Crédito de Varejo no Brasil | |
| Antonio M. Duarte Júnior, Luis Fernando L. Lecumberri, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
Finanças Corporativas
| Estimating the Probability of Failure for Financial Institutions: The Brazilian Case | |
| Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub, Antonio M. Duarte Júnior |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica | |
| Michael Viriato Araújo, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Antonio Marcos Duarte Junior |
| Estimating Risk and Return Combinations for New Actively Managed Funds | |
| Rodrigo Delosso, Affonso Corrêa Taciro Junior, Ney Roberto Ottoni de Brito, Alexandre Bona |