Derivativos e Risco
Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos | |
Eduardo Facó Lemgruber, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Décio Cunha Júnior |
Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility | |
Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems | |
Marcos Eugenio da Silva, Thierry Barbe, Nestor Caticha |
Econometria e Métodos Numéricos
An Efficient Computational Approach for Optimal Portfolio Structuring | |
Antonio M. Duarte Júnior, Nestor Caticha |
Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Intermediate Costs ans Constraints | |
Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo de Barros Nabholz, Ruy Ribeiro |
Testing Weak Form Efficiency for Emerging Equity Markets | |
Eui Jung Chang, Eduardo José Araújo Lima, Benjamin Miranda Tabak, Hélio S. Migon |
Finanças Corporativas
Efeitos de Migração para os Níveis de Governança da Bovespa | |
Antonio Gledson de Carvalho, Ricardo Ratner Rochman |
A Relação entre os Lucros das Empresas e os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais: Uma Aplicação do Teste de Causalidade de Granger | |
Luciano de Castro Pereira, Cidley de Oliveira Guioti, Newton C. A. da Costa Junior, Antônio Barbosa Lemes Júnior |
O Impacto do Fim da Correção Monetária no Retorno sobre o Patrimônio Líquido dos Bancos Brasileiros | |
Fabiano Gabriel, Alexandre Assaf Neto, Luiz João Corrar, Ricardo Schechtman |
Diversificação do Risco, Estrutura de Capital e de Controle: Um Estudo Empírico | |
Geraldo Mellone Junior, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
A Estrutura de Propriedade das Empresas de Capital Aberto no Brasil e os Fatores Determinantes da Concentração Acionária | |
Luiz Fernando C Araújo, Herminio Ramos de Souza, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Ricardo Ratner Rochman |
Gestão e Avaliação de Investimentos
Avaliação da Utilização de Centrais Públicas de Informações de Crédito num Modelo de Previsão para Inadimplência | |
Guilherme G.C. Parente, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Walter Lee Ness Junior |
Alocação de Fundos Multimercados: Uma Análise da Composição das Carteiras no Período de 2000 a 2002 | |
Geraldo Mellone Junior, Ricardo Ratner Rochman, Newton C. A. Costa Júnior |
Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica | |
Michael Viriato Araújo, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Antonio Marcos Duarte Junior |
Analysis of Brazilian Treasury Auctions: Comparison of Fixed and Floating Rate Instruments | |
Lena de Oliveira Carvalho, Anderson Caputo Silva, Walter Novaes |
Anomalias no Mercado de Ações e o Crescimento do PIB Brasileiro | |
Myrian Neves, Ricardo P.C. Leal, Paulo Coutinho |