Derivativos e Risco
Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo | |
Christian Zimmer, Alexandre Frota, José Paulo Teixeira, Tara Keshar Nanda Baidya |
Dynamic Hedging with Stochastic Differential Utility | |
Rodrigo de Losso da Silveira Bueno, Yong H. Kim |
Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations | |
Amaury F. Junior, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias |
Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems | |
Marcos Eugenio da Silva, Thierry Barbe, Nestor Caticha |
Put-Call Duality and Symmetry | |
Rogério de Deus Oliveira, José Santiago Fajardo Barbachan, Ernesto Mordecki |
Econometria e Métodos Numéricos
Estimação de Modelos em Tempo Contínuo:Taxa de Juros a Curto Prazo e Simulações de Monte Carlo | |
Alan de Genaro Dario, Milton Barossi Filho, João Victor Issler |
Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras | |
Ricardo D. Brito, Angelo José Mont'Alverne Duarte, Osmani Teixeira Carvalho Guillén |
Finanças Corporativas
Análise Discriminante X Redes Neurais Artificiais: Uma Comparação de Técnicas Aplicadas à Previsão de Concordatas | |
Andriele Ferreira Ribeiro, Francisco Vidal Barbosa, Hudson Fernandes Amaral, Pedro L. Valls Pereira |
Custo de capital e emissões de ADR | |
Adriano Leal Bruni, Rubens Famá, Eliseu Martins |
Some Comments on Market Risk Assessment of Brazilian Privatized Companies Stocks | |
Alexandre Rands Barros, Pierre Lucena, Jairo Laser Procianoy |
O que Determina a Estrutura de Capital no Brasil ? | |
Mônica R. Lima, Ricardo D. Brito, Luis Filipe Rossi |
Testando as previsões de Trade-Off e Pecking Order Sobre Dividendos e Dívida para o Brasil | |
Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva |
Gestão e Avaliação de Investimentos
Previsibilidade de Retorno das Ações na Bovespa: Um Teste Envolvendo o Modelo de Fator de Retorno Esperado | |
Luciano Barbanti, Luciano Martin Rostagno, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
Estimating Risk and Return Combinations for New Actively Managed Funds | |
Rodrigo Delosso, Affonso Corrêa Taciro Junior, Ney Roberto Ottoni de Brito, Alexandre Bona |
Sobreposição ou Interdependência de Cadeias Produtivas, Equilíbrio Instável e o Problema do Jornaleiro | |
Diogenes Manoel Leiva Martin, Wilson Nakamura, Eduardo Kazuo Kayo, Luciano Barbanti, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
Condicionantes de Adimplência em Processos de Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas | |
Luiz Alberto Bertucci, Joaquim Barreto Guimarães, Valéria Gama F Bressan, Aureliano Angel Bressan, Reinaldo Guerreiro |