Derivativos e Risco
| Time-Varying Risk premia in Emerging markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Eduardo Facó Lemgruber |
| O Princípio da Minima Entropia Relativa Local na Avaliação de Opções | |
| Luiz Felipe de Andrade, Christian Zimmer, Gustavo Aleixo de Oliveira, Jose de Oliveira Siqueira |
| Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos | |
| Eduardo Facó Lemgruber, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Décio Cunha Júnior |
| Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility | |
| Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
Econometria e Métodos Numéricos
| Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations | |
| Soosung Hwang, Pedro L. Valls Pereira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Steve E Satchell |
| Stochastic Volatility in Brazilian Stock Market and its Impacts on Option Pricing: An Empirical Investigation | |
| Rogério Rosenfeld, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Samy Dana |
| Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Teste de Valor Presente Usando Dados Setoriais | |
| Denisard Cneio de Oliveira Alves, João Victor Issler, Roberto Siqueira Rorigues Junior |
Finanças Corporativas
| Comportamento e Estratégia de Saídas em Capital de Risco no Brasil | |
| Leonardo de Lima Ribeiro, Martinho I.R. Almeida, Alexandre Assaf Neto |
| Do dividends signal more earnings ? A theoretical analysis | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Marcos H. Tsuchida, Aloísio Pessoa de Araújo, Humberto Moreira |
| Análise Discriminante X Redes Neurais Artificiais: Uma Comparação de Técnicas Aplicadas à Previsão de Concordatas | |
| Andriele Ferreira Ribeiro, Francisco Vidal Barbosa, Hudson Fernandes Amaral, Pedro L. Valls Pereira |
| A Estrutura de Propriedade das Empresas de Capital Aberto no Brasil e os Fatores Determinantes da Concentração Acionária | |
| Luiz Fernando C Araújo, Herminio Ramos de Souza, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Ricardo Ratner Rochman |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica | |
| Michael Viriato Araújo, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Antonio Marcos Duarte Junior |
| Testing the random walk hipoteses for emerging markets exchange rates | |
| Hudson Fernandes Amaral, Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |