Contributos para o desenvolvimento da teoria financeira
Palavras-chave:
Análise técnica, Análise fundamental, Passeio aleatório, Martingale, Eficiência dos mercados, Teoria da carteira, CAPM, APT, Black e Scholes, Curtose, Distribuições de Pareto estáveis, ARCH, GARCH, EGARCH, Caos determinísticoResumo
Este artigo pretende enquadrar no tempo alguns dos desenvolvimentos teóricos e estudos empíricos que mais contribuíram para a evolução da teoria financeira ao longo do Século XX, nomeadamente a Teoria da Carteira de Markowitz, o modelo CAPM de Sharpe, Lintner e Mossin, a teoria da eficiência dos mercados de Fama, a Teoria da Arbitragem do Ross, a fórmula de Black-Scholes, as distribuições leptocúrticas de Mandelbrot, os modelos ARCH de Engle.Downloads
Publicado
2002-07-01
Como Citar
CURTO, J. J. D. Contributos para o desenvolvimento da teoria financeira. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, Rio de Janeiro, RJ, v. 1, n. 2, p. 48–56, 2002. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbpg/article/view/79393. Acesso em: 21 nov. 2021.
Edição
Seção
Artigos
