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Recent Submissions
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Designing a systematic market making framework with a statically hedged uncertain volatility model and optimal volatility range
2023-07-30This work aims to build a framework that applies the Uncertain Volatility Model alongside Static Hedging to generate competitive markets for European-style options systematically. The framework requires a reference price ... -
Empirical essays on fund performance
2023-08-31This dissertation comprises three chapters, each focusing on different aspects of mutual funds, with a particular emphasis on beta and its influence on survival rates, market timing, and performance. In the first chapter, ... -
Impacto do regime especial da cesta básica em indicadores de emprego e renda
2023-09-19A desoneração de tributos da cesta básica é uma política fiscal redistributiva cujo objetivo é garantir o acesso da população, principalmente de menor renda, à itens necessários à sobrevivência. O objetivo deste trabalho ... -
Efeitos dos empréstimos do BNDES na performance e investimento das empresas de capital aberto brasileiras
2023-08-17A importância e o papel dos bancos de desenvolvimento é tema de constante questionamento e teste na bibliografia internacional. Se por um lado parece haver consenso de que a atuação dos bancos de desenvolvimento é justificada ... -
Estrutura de capital: evidências empíricas sobre o efeito da alavancagem financeira nas firmas do mercado brasileiro
2023-09Na literatura de finanças corporativas a alavancagem financeira é apresentada como um dos determinantes de geração de resultados para as empresas. A estrutura de capital refere-se à combinação de fontes de financiamento ... -
Governança corporativa e eficiência técnica das empresas de água e esgoto no Brasil: uma análise empírica
2023-08Embora a dimensão de governança corporativa seja frequentemente apontada no debate público como um aspecto limitador da universalização dos serviços de saneamento no Brasil, estudos empíricos sobre o tema são escassos. ... -
Essays on the macroeconomics of climate change
2023-08-18Esta dissertação é composta por dois artigos. No primeiro artigo, partimos de dados empíricos de 1971 a 2021 para estabelecer a relação entre as emissões domésticas de CO2 do Brasil e o PIB. Em seguida, baseamos-nos em um ... -
Análise e decomposição da inflação em três aspectos: inércia, fatores macroeconômicos e choques
2023-09-04Este trabalho busca medir quanto que a inflação de cada item do IPCA difere da inflação média. Em outras palavras, quanto da inflação é explicada por fatores macroeconômicos, quanto é por inércia da inflação geral defasada ... -
Os efeitos da expansão da lavoura de soja no Centro Oeste brasileiro entre 2000 e 2010
2023Este paper tem por objetivo estimar os efeitos da expansão das lavouras de soja no Centro Oeste brasileiro, composto pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, no período entre 2000 e 2010. Em busca de tal ... -
Desenvolvimento financeiro, qualidade das instituições e crescimento econômico: uma análise empírica
2023-08-04O principal objetivo deste trabalho é analisar a existência ou não de uma correlação positiva entre desenvolvimento financeiro, medido por crédito doméstico do setor financeiro, e crescimento econômico. Além disso, o ... -
Estimando impactos de fatores comuns e específicos nos spreads de bonds perpétuos conversíveis (CoCos)
2023-07-07Títulos perpétuos contingent convertibles, ou CoCos, passaram a ganhar relevância dentro da estrutura de capitais de empresas do setor financeiro após a elaboração de Basileia III, que permite que esses ativos sejam ... -
Essays on development economics
2023-08-10This doctoral dissertation consists of three independent chapters. The first chapter examines the medium- and long-term effects of Brazil’s trade liberalization in the 1990s on schooling and child labor. We exploit differences ... -
Estabilidade de preços de stablecoins diante de eventos adversos
2023-08-25Este estudo analisou o impacto de eventos adversos na variação diária do preço das stablecoins, utilizando o modelo de impacto causal. Os resultados indicam que a estrutura do modelo das stablecoins interfere na sua ... -
Utilização de modelos não lineares para previsão do ICMS paulista
2023Atualmente, na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a previsão de arrecadação do ICMS paulista é feita usando-se um modelo SARIMA com variáveis exógenas, o SARIMAX. Mas o ICMS é não linear e há ... -
Análise do comportamento da estrutura a termo de taxa de juros do mercado brasileiro entre 2020 e 2022 via modelo de Black-Karasinski
2023-07-25Este trabalho tem como objetivo analisar como a aplicação do modelo de Black-Karasinski implementado a partir de árvores trinomiais se compara à curva base de juros do mercado brasileiro. Os períodos utilizados na análise ... -
Regra fiscal para o município de São Caetano do Sul
2023-08-25Esta dissertação apresenta um estudo detalhado sobre a implementação de uma regra fiscal no município de São Caetano do Sul, visando promover uma gestão financeira eficiente e sustentável. O objetivo principal é analisar ... -
Ação municipal no combate ao desmatamento: uma abordagem a partir dos gastos em preservação e conservação ambiental
2023No Brasil, a responsabilidade pela gestão do meio ambiente é compartilhada entre a União, estados e municípios. Neste contexto, o objetivo deste estudo é identificar se a ação municipal – cuja proxy são os gastos em ... -
Análise dos principais fatores que influenciam os ratings de crédito das empresas de infraestrutura da Europa
2023O objetivo do presente estudo consiste na análise dos fatores determinantes do rating de crédito corporativo de empresas da Europa que atuam nos setores de infraestrutura através de um modelo econométrico. A metodologia ... -
Preditores robustos melhoram a assertividade das expectativas de inflação em momentos de quebra estrutural?
2023O comportamento das expectativas de inflação determina reajustes de preços, influenciam investimentos de longo prazo e reflete os riscos fiscais associados a uma economia. Mais importante, é um insumo essencial para tomada ... -
Essays on recessions through machine learning techniques
2023Esta tese consiste em dois ensaios sobre a previsão de recessões usando técnicas de machine learning. No primeiro ensaio, avaliamos a aplicabilidade dos modelos de boosting, não apenas como ferramentas para prever recessões ...
