We revisit the gamma–gamma Bayesian chain-ladder (BCL) model for claims reserving in non-life insurance. This claims reserving model is usually used in an empirical Bayesian way using plug-in estimates for the variance ...

Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis ...

Merton’s portfolio optimization problem is the choice an investor must make of how much of its wealth it should consume and how much it should allocate between stocks and a risk-free asset in order to maximize the expected ...

Este trabalho é uma abordagem multidisciplinar, o qual aplica-se a metodologia de matemática aplicada, em específico, aprendizagem não supervisionada, a dados de segurança pública. Busca-se identificar a semelhança entre ...

Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ...

Iniciaremos este TCC com o desenvolvimento dos conceitos da disciplina de Geometria Projetiva, abordando tópicos como seus fundamentos, princípio de dualidade, projetividades. E com isso aplicá-la em conceitos de visão ...

O mundo acadêmico está imerso em uma cultura em que o sucesso de um pesquisador é avaliado por dois aspectos: quantidade de publicações e relevância dos periódicos nos quais os artigos produzidos são publicados. Essa pressão ...

De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...

O mercado de derivativos é de extrema importância, pois permite aos investidores se protegerem da variação de determinado ativo de forma a fixar o valor futuro da sua carteira ou remover parte de sua exposição ao tal ativo.

A nossa sociedade é composta de diversas comunidades, em particular, a comunidade formada pelos surdos e deficientes auditivos, que utilizam de várias formas de comunicação, principalmente, a Língua Brasileira de Sinais ...