Browsing FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada by Subject "Risco (Economia)"
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Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio
2019-11Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ... -
Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil
2016-11De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ... -
Stochastic supply curves and liquidity costs: estimation for brazilian equities
2018-06-26Market Liquidity is characterized by the easiness and freedom to trade assets at desired volumes and for prices perceived as representative of their values. When there is a scarcity of bid and ask offers at those terms, ...
