Browsing FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada by Subject "Processo estocástico"

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    • Aplicação do movimento browniano em análise complexa 

      Ferreira, Vinícius Sousa da Silva
      2017-11
      O movimento Browniano (ou processo de Wiener), que além de sua riqueza como um objeto central na teoria dos processos estocásticos, tem propriedades interessantes relacionadas `a análise complexa, que estudamos neste ...

    • Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças 

      Antunes, Camilla
      2018-07-06
      Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse ...

    • Modelagem estocástica e aplicações em cinética enzimática 

      Fistarol, Bruna Fernanda
      2020-12
      Em geral, a incorporação da aleatoriedade na modelagem matemática de sistemas biológicos permite obter uma realização mais realista do fenômeno estudado, já que a abordagem determinística nem sempre é capaz de descrever ...

    • Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens 

      Crespo, Eduardo Huther Albernaz
      2017-11
      No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades ...