Browsing FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada by Subject "Mercado de opções"

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    • Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study 

      Crespo, Eduardo Hüther Albernaz
      2020-07-30
      Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não ...

    • O Método binomial para precificação de opções europeias 

      Amato, Phillipe Santos
      2015-11
      The main objective of this final project is studying the simplicity and the huge efficiency of the Binomial Model, that can price European options very well, knowing the variables which affect this price, as the asset ...