Browsing FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada by Subject "Métodos de simulação"

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    • Métodos de simulação de Monte Carlo para equações diferenciais estocásticas 

      Carneiro, Arthur da Silva Pereira
      2016-11
      Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ...

    • On the numerical methods for the Heston model 

      Teixeira, Fernando Ormonde
      2017-09-29
      In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, ...