Listagem FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada por Orientador "Guigues, Vincent Gérard Yannick"
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Central limit theorems for risk averse optimization problems
2017Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis ... -
Ensaios em matemática aplicada: estimação e trajetórias bootstrap de oferta de sangue e estudo de desempenho de extensões do algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica
2017-09-26We study two topics of applied mathematics. The first topic is devoted to the estimation of blood supply time series and the generation of simulated trajectories. The main goal is to contribute to the literature of stock ... -
Modelagem preditiva do comportamento de operações de pista da aviação comercial nos aeroportos internacionais do Galeão, Brasília, Guarulhos e Recife
2016-07-15The Brazilian aviation went through moments of supply and demand growth in the last decade, which triggered investment and plan decisions aiming at improving the Brazilian airspace control system and airports infrastructure ... -
Programação estocástica para fundos de pensão
2014-12-18Nesta dissertação discutiremos modelos e métodos de soluções de programação estocástica para resolver problemas de ALM em fundos de pensão. Apresentaremos o modelo de (Drijver et al.), baseado na programação estocástica ... -
Técnicas de suavização aplicadas à caracterização de fontes sísmicas e à análise probabilística de ameaça sísmica
2014-07-15Seismic risk assesment is crucial to make better decisions about engineering structures and loss mitigation. It involves, mainly, the evaluation of seismic hazard. Seismic hazard assesment is the computation of probability ...
