Listagem FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada por Orientador "Cruz Cancino, Hugo Alexander de la"
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Um método de linearização local com passo adaptativo para solução numérica de equações diferenciais estocásticas com ruído aditivo
2015-07-31In this work we present a new numerical method with adaptive stepsize based on the local linearization approach, to integrate stochastic differential equations with additive noise. We also propose a computational scheme ... -
Métodos de simulação de Monte Carlo para equações diferenciais estocásticas
2016-11Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ... -
Métodos numéricos para resolver equações de Klein-Gordon
2020-12O objetivo principal do trabalho é estudar soluções numérico-computacionais para a equação de seno-Gordon. Métodos de diferenças finitas são aplicados para transformar o problema de valor inicial e de contorno associado ... -
On the numerical methods for the Heston model
2017-09-29In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, ... -
On the symplectic integration of Hamiltonian systems
2018-07-30Os sistemas Hamiltonianos formam uma das classes mais importantes de equações diferenciais. Além de constituírem o formalismo central da física clássica, sua aplicação se estende a uma grande variedade de outros campos de ...
