Listagem FGV EPGE - Teses, Doutorado em Economia por Assunto "Processo estocástico"

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    • Applications of nonlinear stochastic discount factors in performance analysis and tail risk 

      Ardison, Kym Marcel Martins
      2018-04-12
      We propose a new class of performance measures for Hedge Fund (HF) returns based on a family of empirically identi able stochastic discount factors (SDFs). These SDF-based measures incorporate no-arbitrage pricing restrictions ...

    • Ensaios em Finanças 

      Azevedo, Rafael Moura
      2013-10-11
      Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título 'Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators ' e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. ...