Listagem FGV EPGE - Teses, Doutorado em Economia por Assunto "Modelo de precificação de ativos"

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    • Ensaios em Finanças 

      Araújo, Gustavo Silva
      2013
      This thesis is dedicated to studies in finance. The topics are distributed in two subareas, microstructure and asset pricing. There is also an insertion of the study in corporate finance, since we deal with the corporate ...

    • Ensaios sobre o fator estocástico de descontos 

      Araújo, Fabio
      2009-08-10
      This work proposes alternative ways to consistently estimate an abstract measure, crucial to the study of intertemporal decisions, which is at the core of most macroeconomics and financial studies: the Stochastic Discount ...

    • Ensaios sobre precificação de ativos e previdência no Brasil 

      Pessoa, Marcelo de Sales
      2006
      Esta tese é composta de três ensaios em finanças e previdência pública. O primeiro ensaio está relacionado à literatura sobre precificação de ativos e, mais especificamente, sobre o puzzle do prêmio de risco acionário. Os ...

    • Essays on asset pricing and option valuation 

      Freire, Gustavo Bulhões Carvalho da Paz
      2020-12-21
      Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ...

    • Essays on regulation and risk 

      Martins, Régio Soares Ferreira
      2010-08-30
      In this thesis, we investigate some aspects of the interplay between economic regulation and the risk of the regulated firm. In the first chapter, the main goal is to understand the implications a mainstream regulatory ...

    • Three essays on the estimation of asset pricing models 

      Brandão, Diego Gusmão
      2016-09-23
      The thesis consists in three articles about the estimation of asset pricing models. The first paper analyses small sample properties of Generalized Empirical Likelihood estimators for the risk aversion parameter in CRRA ...