Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

dc.contributor.advisor	Puggina, Wladimir A.
dc.contributor.author	Horng, Wang Jiang
dc.date.accessioned	2010-04-20T20:15:36Z
dc.date.available	2010-04-20T20:15:36Z
dc.date.issued	1998-01-15
dc.identifier.citation	HORNG, Wang Jiang. Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10438/5121
dc.description.abstract	Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.	por
dc.language.iso	por
dc.subject	Administração contábil e financeira	por
dc.title	Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth	por
dc.type	Dissertation	eng
dc.subject.area	Administração de empresas	por
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EAESP	por
dc.subject.bibliodata	Modelo de precificação de ativos	por
dc.subject.bibliodata	Investimentos - Administração	por