Listagem FGV EPGE - Ensaios Econômicos por Assunto "Probabilidades"
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Estimating the stochastic discount factor without a utility function
2005-03-14Using the Pricing Equation in a panel-data framework, we construct a novel consistent estimator of the stochastic discount factor (SDF) which relies on the fact that its logarithm is the serial-correlation ìcommon featureîin ... -
Introdução a integração estocástica
1994-06 -
Introdução à integração estocástica (Revisado em Julho de 1999)
1999-08-01A integração estocástica é a ferramenta básica para o estudo do apreçamento de ativos derivados1 nos modelos de finanças de tempo contínuo. A fórmula de Black e Scholes é o exemplo mais conhecido. Os movimentos de preços ... -
Laws of large numbers for non-additive probabilities
1993-12We apply the concept of exchangeable random variables to the case of non-additive robability distributions exhibiting ncertainty aversion, and in the lass generated bya convex core convex non-additive probabilities, ith a ...
