Listagem FGV EPGE - Ensaios Econômicos por Assunto "Especulação - Modelos matemáticos"

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Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

Pereira, Pedro L. Valls; Schor, Adriana; Bonomo, Marco Antônio Cesar
1999-04

Este trabalho utiliza retornos mensais de 10 portfólios de ações negociadas na Bovespa entre 1987 e 1997, a fim de testar a validade empírica do modelo APT. Foram criadas variáveis macroeconômicas como fatores de variância ...