Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência

Mantovanini, Rosaura Ely Morganti

dc.contributor.advisor	Manassero, Cláudio A. L.
dc.contributor.advisor	Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
dc.contributor.author	Mantovanini, Rosaura Ely Morganti
dc.date.accessioned	2010-04-20T20:14:53Z
dc.date.available	2010-04-20T20:14:53Z
dc.date.issued	1995-06-22
dc.identifier.citation	MANTOVANINI, Rosaura Ely Morganti. Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10438/4815
dc.description.abstract	Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.	por
dc.language.iso	por
dc.subject	Bonds	eng
dc.subject	Duration	eng
dc.subject	Administração do risco de taxa de juros	por
dc.subject	Volatilidade	por
dc.subject	Imunização	por
dc.subject	Convexidade	por
dc.subject	Administração financeira	por
dc.title	Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência	por
dc.type	Dissertation	eng
dc.subject.area	Administração de empresas	por
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EAESP	por
dc.subject.bibliodata	Taxas de juros	por
dc.subject.bibliodata	Administração de risco	por
dc.subject.bibliodata	Títulos (Finanças)	por
dc.subject.bibliodata	Investimentos - Administração	por
dc.rights.accessRights	openAccess	eng
dc.contributor.member	Gurgel, Antonio Luiz de Campos
dc.contributor.member	Douat, João Carlos