Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência

Abstract

Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.