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Operações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiro

dc.contributor.advisorMoraes Júnior, Jorge Queiroz de
dc.contributor.authorCosta, Emílio Carlos Dantas
dc.date.accessioned2010-04-20T20:14:40Z
dc.date.available2010-04-20T20:14:40Z
dc.date.issued1995-05
dc.identifier.citationCOSTA, Emílio Carlos Dantas. Operações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiro. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/4723
dc.description.abstractO texto a seguir apresenta um histórico e a conceituação do instrumento financeiro utilizado neste trabalho. Trata-se do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOVESPA.por
dc.language.isopor
dc.subjectBolsa de Valores de São Paulopor
dc.subjectMercados financeiros futurospor
dc.subjectBolsa de valores - Índicespor
dc.subjectMercado futuro de bolsa de mercadorias - Índicespor
dc.subjectHedging (Finanças)por
dc.titleOperações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiropor
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaAdministração de empresaspor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.subject.bibliodataBolsa de Valores de São Paulopor
dc.subject.bibliodataMercados financeiros futurospor
dc.subject.bibliodataBolsa de valores - Índicespor
dc.subject.bibliodataMercado futuro de bolsa de mercadorias - Índicespor
dc.subject.bibliodataHedging (Finanças)por
dc.contributor.memberSanvicente, Antonio Zoratto
dc.contributor.memberMalferrari, Carlos José


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