FGV Repositório Digital
    • português (Brasil)
    • English
    • español
      Acesse:
    • FGV Biblioteca Digital
    • FGV Periódicos científicos e revistas
  • português (Brasil) 
    • português (Brasil)
    • English
    • español
  • Entrar
Ver item 
  •   Página inicial
  • FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo
  • FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas
  • Ver item
  •   Página inicial
  • FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo
  • FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas
  • Ver item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Navegar

Todo o repositórioComunidades FGVAutorOrientadorAssuntoTítuloDataPalavra-chaveEsta coleçãoAutorOrientadorAssuntoTítuloDataPalavra-chave

Minha conta

EntrarCadastro

Estatísticas

Ver as estatísticas de uso

Operações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiro

Thumbnail
Visualizar/Abrir
PDF (27.66Mb)
Data
1995-05
Autor
Costa, Emílio Carlos Dantas
Orientador
Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Metadados
Mostrar registro completo
Resumo
O texto a seguir apresenta um histórico e a conceituação do instrumento financeiro utilizado neste trabalho. Trata-se do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOVESPA.
URI
http://hdl.handle.net/10438/4723
Coleções
  • FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas [1238]
Áreas do conhecimento
Administração de empresas
Assunto
Bolsa de Valores de São Paulo
Mercados financeiros futuros
Bolsa de valores - Índices
Mercado futuro de bolsa de mercadorias - Índices
Hedging (Finanças)
Palavra-chave
Bolsa de Valores de São Paulo
Mercados financeiros futuros
Bolsa de valores - Índices
Mercado futuro de bolsa de mercadorias - Índices
Hedging (Finanças)

Itens relacionados

Apresentado os itens relacionados pelo título, autor e assunto.

  • Miniatura

    Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa 

    Marchi , Marcelo Tadeu
    2011-02-11
    Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de ...
  • Miniatura

    Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018 

    Brandolini, Rodney Washington
    2019-02-07
    O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ...
  • Miniatura

    Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar 

    Pereira, Meire Midori Hori
    2014-02-10
    This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ...

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Entre em contato | Deixe sua opinião
Theme by 
@mire NV
 

 


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Entre em contato | Deixe sua opinião
Theme by 
@mire NV
 

 

Importar metadado