Browsing FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial by Title "Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil"
Now showing items 1-1 of 1
-
Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
2010-05For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ...


