Browsing FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial by Subject "Risco (Economia)"
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Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ... -
Probabilidade implícita de default em debêntures do mercado brasileiro
2014-05-30This work aims to extract implicit default probabilities curves from Brazilian´s debentures market. This process occurs in two steps. First challenge is to obtain the term structure of Brazilian’s debentures. Diebold and ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ... -
A relação entre o spread de crédito e o rating de bonds de empresas brasileiras
2019-04-04Este estudo busca investigar os efeitos das avaliações de qualidade de crédito da dívida corporativa brasileira promovidas pelas três principais agências de rating – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch – no spread de crédito ... -
Rentabilidade de estratégias de momento no IBOVESPA: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras
2014-05-30This paper presents the use of Beta and Beta variation of assets belonging to the Bovespa as new criteria for the construction new srategies of winners and losers portfolios. The results show that the strategies currently ... -
Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas
2015-05-26Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente ... -
Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
2018-12-19Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default ... -
Risco de mercado segundo implementação do acordo de Basiléia no Brasil: uma comparação da abordagem padronizada com métricas de VaR e Stress- Testing
2017-01-24This work evaluates the regulatory capital required by Brazilian Central Bank (“BCB”) from financial institutions under its regulation, concerning the standard approach for marked risk, compared to alternative approaches ... -
Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil
2005-08In the last few years, measuring Operational Risk (OR) becomes the big challenge to the financial institutions in the whole world, meanly with the implementation of the regulatory capital allocation rules from the New Basel ... -
Risco operacional: uma aplicação do modelo de distribuição de perdas agregadas para risco de produção em uma empresa não financeira
2009-01-01O presente trabalho tem como objetivo apresentar por meio de um exemplo prático a quantificação de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas - LDA, Loss Distribution Approach - aplicado a ... -
O risco sistemático e a taxa de retorno regulatória no segmento de distribuição de energia elétrica
2015-05-15In this work we analyze the systematic risk implied in the Brazilian electricity distribution sector and compare it with the evolution of regulatory return rate (WACC Regulatory), in order to identify the presence of an ... -
Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito
2008-09-17Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida ... -
Seleção de ativos reais: aplicação no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural
2019-01-25Este trabalho apresenta uma aplicação da Teoria Moderna de Portfólio, elaborada originalmente para diversificação de carteiras de ativos financeiros, em ativos reais de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (E&P) ... -
Sugestão para definição do conceito de VaR para corporações
2008-01-01Crescentemente, a importância da acurada mensuração de risco por parte de empresas não financeiras tem despertado o interesse e se tornado relevante no dia a dia operacional das mesmas. Algo até então muito comum e restrito ... -
Taxa de performance e os fundos multimercados brasileiros
2016-05-27Este estudo analisa o desempenho e o risco incorrido pelos fundos multimercado brasileiros que cobram taxa de performance vis-à-vis àqueles que não cobram. Testamos a hipótese de que, para se ter maiores retornos, os ... -
Uso da medida de risco Foster e Hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro
2013-11-27Neste trabalho busca-se investigar empiricamente, no caso brasileiro, o comportamento da medida de risco de Foster e Hart, sua capacidade de estimação de retornos e se ela pode ser usada como indicador do momento do mercado. ... -
O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
2010-05-26This paper proposes the historical simulation model to calculate the VaR, considering return ajusted by the realized volatility measured from intraday returns. The database consists of five most liquid share among the ... -
A variação de ativos e retorno das ações no mercado de capitais brasileiro
2010-05-28The finance literature has been found many relations between financial multiples and stock returns. We test the relation between asset growth and stock returns for the Brazilian capital market. Panel regressions were made ...
