Browsing FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial by Subject "Mercado financeiro"

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Uso da medida de risco Foster e Hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro

Moitinho, Victor Veloso
2013-11-27

Neste trabalho busca-se investigar empiricamente, no caso brasileiro, o comportamento da medida de risco de Foster e Hart, sua capacidade de estimação de retornos e se ela pode ser usada como indicador do momento do mercado. ...
O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR

Costa, Fabiola Medina
2010-05-26

This paper proposes the historical simulation model to calculate the VaR, considering return ajusted by the realized volatility measured from intraday returns. The database consists of five most liquid share among the ...