Browsing FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial by Subject "Risco (Economia)"
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Alocação de risco de demanda em concessões de rodovia
2017-12-08Any project requiring human cooperation is subject to divergence interests among parties, which can clearly be observed in infrastructure projects. In modern societies, conflicts of interest are usually mitigated by ... -
Uma análise comparativa entre capitais econômico e regulamentar com enfoque em risco de mercado
2008-05In this work, we analyze the methodology developed by the Central Bank of Brazil, following rules set by Basel II, for estimating the Capital that must be held by Brazilian Banks in order to face its financial risks. The ... -
Uma análise da estratégia long-short e a neutralidade dos fundos long-short brasileiros em relação ao Ibovespa
2007-05-30O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o ... -
Análise do impacto da agenda de modernização do setor elétrico sobre a viabilidade econômica de projetos eólicos
2021-06-30A agenda de modernização do setor elétrico brasileiro, que tem a Consulta Pública 033/2017 do Ministério de Minas e Energia (MME) como um de seus principais pilares, ganhou contornos bastante concretos nos últimos meses. ... -
Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
2010-05For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ... -
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
2020-11-06Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Avaliação do impacto dos riscos políticos e regulatórios na indústria do petróleo
2011-05-24The main objective of this study is to determine the best way to quantify the political and regulatory risks to which certain assets are exposed, which make their market values vary. We present and evaluate political and ... -
Avaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeiras
2007-05A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o ... -
Avaliação do risco de crédito: aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
2007-05-30Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper ... -
Avaliando questionários de risco e o comportamento do investidor sobre a ótica de behavioral finance
2005-08Financial risk tolerance is assumed to be a fundamental issue underlying a number of financial decisions. For this reason, researchers have long been interested in understanding the relationship between personal financial ... -
Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático
2011-05-10O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de ... -
Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)
2015-02-10O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em ... -
O cenário de crédito e risco de inadimplência em fintechs no Brasil
2020-11-02O mercado de empréstimo a pessoas físicas nacional movimenta, em média, R$519 bilhões por mês. Parte dessa movimentação, em torno de R$800 bilhões em 2019, ocorre por meio via fintechs de crédito, tornando necessária a ... -
Contratos de performance sob risco e na ausência de incentivo
2011-08-31This paper shows that fixed wages are not the optimal solution for a labour contract when the worker’s outside option is a function of a factor that can vary. The worker’s contract will include a bonus that will also be a ... -
Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit
2006-06-16In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their ... -
Determinantes da apreciação da taxa de câmbio real brasileira nos anos 2000
2013A forte apreciação cambial que o Brasil sofreu na última década se traduziu em um novo debate acerca da hipótese de Doença Holandesa no país. Como a queda da taxa de câmbio real ocorreu em um período de alta de preços de ... -
O diferencial entre as curvas de juros doméstica e externa em reais é uma evidência para o argumento de 'incerteza jurisdicional'?
2008-04-30This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the government in local currency (Reais), in both ... -
O efeito da diversificação na mineração
2014-05-19This study analyses the effects of diversification in risk and return among the major global mining players. To evaluate the diversification, firstly, we created a ranking that relates risk, degree of diversification and ... -
Efeitos de gastos do governo em um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral com restrições financeiras
2010-09Recentes evidências empíricas sugerem que o consumo aumenta em resposta a um aumento nos gastos do governo. Essa descoberta não pode ser facilmente reconciliada com os resultados dos modelos de otimização dos ciclos ...
