RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
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Reação dos mercados acionários mundiais à pandemia de COVID-19: casos totais, evolução não antecipada e fatores firma-específicos
2021-08-09Através da aplicação de um modelo em painel de efeitos fixos e utilizando dados de 8371 firmas em 21 países ao redor do mundo no primeiro trimestre de 2020, este trabalho analisa como a evolução no número de casos e seu ... -
Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns
2021-08-06The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ... -
Diferenciais de preços entre classes de ações no mercado brasileiro no período de 2011-2020
2021-07-30Ao longo do tempo vários autores estudaram as possíveis determinantes do diferencial de preço entre as classes de ações em mercados acionários no mundo e destacaram, principalmente, o benefício privado de controle como uma ... -
The source matters: empirical evidence on Brazilian fiscal sustainability
2021-07-21Este trabalho pretende examinar a dinâmica fiscal brasileira e verificar se pode ser considerada sustentável para o período entre 2002 e 2019. Para isso, utilizamos análises de cointegração e estacionariedade clássicas da ... -
Regulação x risco: eventos regulatórios e o risco das empresas de energia elétrica no Brasil (2005-2020)
2021-05-19Monopólios naturais, tais como as indústrias de energia elétrica e serviços de água e esgoto, geralmente operam sob algum tipo de regulação governamental. No presente trabalho busca-se verificar empiricamente se a hipótese ... -
Gastos sociais e pobreza no Brasil: duas análises usando dados da PNAD contínua
2021-07-01O enorme volume financeiro de gastos dos governos e as altas taxas de pobreza verificadas no Brasil são a principal motivação deste trabalho. Para se ter uma ideia, o orçamento de despesa da união para o ano de 2019 foi ... -
Análise da eficiência do mercado de fundos imobiliários brasileiro: um comparativo entre as eficiências dos índices IFIX e IBOVESPA
2021-07-02O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do mercado de fundos imobiliários no Brasil, representado pelo IFIX, fazendo um comparativo com a eficiência do mercado de ações tradicionais, representado pelo ... -
Elaboração de um indicador de governança corporativa para as empresas de água e esgoto no Brasil e avaliação de seus impactos sobre a eficiência técnica
2021-06-29O saneamento no Brasil é um desafio enfrentado pelo poder público há décadas, e a governança corporativa se apresenta como um tema em evidência no mundo corporativo, sobretudo no Brasil, em virtude da forte entrada de ... -
Impactos da pandemia nos modelos de detecção de fraude
2021-05-26Modelos para detecção de fraude são utilizados para identificar se uma transação é legítima ou fraudulenta, com base em informações cadastrais e transacionais. Este trabalho possui como objetivo propor um modelo preditivo ... -
A relação entre a representatividade de gênero entre estudantes de alta performance e as aspirações futuras dos alunos
2021-05-28Nesse artigo, buscamos estudar uma das relações entre educação e gênero, mais precisamente, o impacto da proporção de homens ou de mulheres de “alto desempenho” sob seus pares nas salas de aula. Quisemos entender se essa ... -
Is China a market economy? An assessment based on the Brazilian antidumping experience
2021-04-29This paper intends to contribute to the literature on the effects of the imposition of antidumping (AD) duties on the behavior of imports. More specifically, the question that this paper is willing to answer is if Chinese ... -
Impacto e mudanças do varejo brasileiro com a COVID-19: a transformação do e-commerce
2021-05-20O varejo tem sido um setor protagonista no desenvolvimento do Brasil apresentando crescimento consistente e ajudando a impulsionar o PIB brasileiro. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de alinhar e estruturar ... -
24 years of a roller-coaster credit market in Brazil: an empirical assessment of the bank lending channel based on SVAR
2021-05-21Neste artigo, avaliamos a eficácia do canal de empréstimos bancários ao longo de 24 anos - divididos em três períodos - da história econômica brasileira. Nesse longo intervalo de tempo, analisamos dois sistemas de política ... -
Mercado de câmbio e juros no Brasil: eficiência e risco
2021-05-13The purpose of this paper is to explore the behavior of the Brazilian market in respect of the interest rate parity conditions and the bias of the forward exchange rate, that based on the existing bibliography, would be ... -
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
2021-06-03A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam ... -
O canal de crédito da política monetária brasileira: existe evidência de não linearidade?
2021-05-21Este trabalho tem como objetivo avaliar empiricamente se o mercado de crédito brasileiro funciona como um propagador não linear de choques com base no artigo de Balke (2000). Isso porque em momentos de crise, o crédito ... -
Choques e atividade econômica: análise dos efeitos de crises internacionais na dinâmica do PIB brasileiro
2021-05-13Condições econômicas de normalidade pressupõem comportamento do mercado financeiro mais bem assimilado por governos, empresas, investidores e demais indivíduos. Níveis de volatilidade bem controlados permitem que se ... -
Does corporate climate performance affect corporate financial performance? A cross-region and cross-sector analysis on return, value, and liquidity
2021-05-10O cenário de crise climática trouxe um senso de urgência adicional à discussão CSR-CFP, particularmente sobre como as mudanças climáticas e sua gestão afetam os resultados financeiros das empresas. Neste trabalho, buscamos ... -
Desagregação e seleção de modelos na projeção da inflação brasileira de 2005 a 2019
2021-05-14A projeção da inflação, de grande importância para agentes financeiros, autoridades monetárias e da sociedade em geral, traz, dentre outros, dois pontos de interesse a serem abordados. Primeiramente, a utilização de grande ...
