Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Title "Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd"
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Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ...

