Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Título "Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros"

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Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros

Costa, Flávio César Scalabrini Agostinho
2019-08-14

A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ...