Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Título "Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model"

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Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model

Robinson, Kristopher Krishnamurti Homem de Mello
2021-07-20

A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ...