Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Título "Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio"

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Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio

Miguel Neto, Fernando Antonio
2014-08-04

In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time series analysis to model mean and variance (volatility). The use ...