Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Title "Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa"
Now showing items 1-1 of 1
-
Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa
2005The Value at Risk (VAR) approach in this work is performed based on the analysis of the yield curve using Principal Component Analysis (PCA). With this methodology, the movements of the yield curve can be decomposed in a ...
