Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Title "Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica"
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Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
2017-08-22A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...
