Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Title "Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro"
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Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ...
