Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Teoria dos valores extremos"

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An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading

Mendonça, Gustavo Passebon
2019-07-26

The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ...
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown

Geronazzo, Arthur
2019-08-21

O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ...