Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Teoria da previsão"

Itens para a visualização no momento 1-3 of 3

Finding the option-implied country risk of Brazil

Xavier, Ivan Savioli
2021

The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ...
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman

Passos, Fernando Gouveia
2019-08-16

Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ...
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa

Borges Filho, João Uchôa
2020-10-20

In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...