Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Taxas de juros - Modelos matemático"

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    • Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro 

      Kawamura, Erika Miyuki
      2020-11-19
      Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...