Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Taxas de juros - Brasil - Modelos econométricos"
Now showing items 1-2 of 2
-
Prevendo a taxa de juros no Brasil: uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
2012-08-14O objetivo do presente trabalho é verificar se o modelo que combina correção de erros e fatores extraídos de grandes conjuntos de dados macroeconômicos produz previsões mais precisas das taxas de juros do Brasil em relação ... -
Testes da hipótese das expectativas racionais para o mercado de renda fixa brasileiro
2014-02-14Neste estudo foram realizados testes econométricos da validade da hipótese das expectativas racionais como explicação para a formação das taxas de juros no Brasil. O estudo compara os resultados destes testes para período ...
