Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Taxas de câmbio"
Now showing items 1-9 of 9
-
An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading
2019-07-26The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ... -
Análise do impacto dos preços das commodities sobre a inflação no Brasil
2014-02-05A literatura mostra que os países cujas economias dependem das exportações de commodities possuem um menor repasse de uma alta do preço das commodities sobre a inflação. Este menor repasse aos preços ocorre uma vez que o ... -
O Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio?
2019-07-26Este estudo analisa se o Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio ao estabelecer sua regra de política monetária. Baseado em LUBIK & SCHORFHEIDE (2007), é utilizado um modelo dinâmico de equilíbrio ... -
Câmbio e comércio exterior: existe relação enfim? Uma análise utilizando algoritmo para a seleção de modelos
2019-06-24Neste trabalho analisaremos a relação entre taxa de câmbio e fluxo comercial (exportações e importações), utilizando dados agregados e dados desagregados por intensidade do setor, grandes categorias econômicas, setor de ... -
Diferencial de juros e taxa de câmbio: um estudo empírico sobre o Brasil pós-plano real
2007-02-05This thesis examines the relationship between interest rates and exchange rate movements using the Uncovered Interest Rate Parity (UIP). Assuming rational expectations, we evaluated Brazilian data from Plano Real (July ... -
In search of exchange rate predictability: a study about accuracy, consistency, and granger causality of forecasts generated by a Taylor Rule Model
2015-01-30Este estudo investiga o poder preditivo fora da amostra, um mês à frente, de um modelo baseado na regra de Taylor para previsão de taxas de câmbio. Revisamos trabalhos relevantes que concluem que modelos macroeconômicos ... -
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
2014-08-04In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time series analysis to model mean and variance (volatility). The use ... -
Sustentabilidade fiscal e seus impactos sobre a taxa de câmbio
2016-08-03The exchange rate policy can be used to achieve certain goals, such as controlling inflation, external balance and competitiveness or financial stability. In common, these goals share the reduction in volatility, as this ... -
Taxa de câmbio real e desempenho macroeconômico: investigação empírica para economia brasileira
2021Este trabalho investiga, empiricamente, a relação entre taxa de câmbio real e crescimento econômico do Brasil no período de 1999 a 2019. Para tanto, o presente estudo estima um modelo de vetor autorregressivo estrutural ...
