Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Swaps (Finanças)"
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Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro
2016-08-10Nos últimos anos, o uso da volatilidade como uma classe de ativo tem ganhado relevância para investidores e gestores de portfólios, e a maneira mais eficaz de se obter proteção ou exposição pura a esse instrumento é através ... -
Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
2019-08-22O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir ... -
Implied hazard rates analysis through Brazilian corporate debt
2015-08-26No Brasil, o mercado de crédito corporativo ainda é sub-aproveitado. A maioria dos participantes não exploram e não operam no mercado secundário, especialmente no caso de debêntures. Apesar disso, há inúmeras ferramentas ... -
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
2018-08-24For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information ... -
Wrong-way risk in stock swaps: measuring counterparty credit risk and CVA
2015-08-12A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...
