Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Risco (Economia) - Modelos matemáticos"

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    • Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk 

      Cordeiro, Fabio Nunez Barja
      2009-11-30
      Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ...

    • Mensuração de risco para empresas do ramo frigorífico 

      Shirassu, Fabio Koiti
      2015-02-06
      Este trabalho apresenta metodologia de mensuração e gestão de risco para empresas do ramo frigorífico. A ferramenta utilizada é conhecida como Earnings at Risk (EaR), e se adota uma visão top-down, que mostra a variação ...