Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Risco (Economia)"
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Analysis of hedge fund replication products
2016-09-26Hedge fund replication has generated significant academic interest and received increased attention from a broad base of investors. This is mainly driven by its competitive after-fee returns along with its superior liquidity, ... -
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
2019-08-14Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ... -
Análise do prêmio de risco de inflação: evolução e determinantes
2018-08-09Neste trabalho serão estimadas diversas regressões para o prêmio de risco de inflação encontrado na economia brasileira, com dados entre janeiro 2006 e dezembro 2017. Adicionalmente, a inflação implícita terá uma seção de ... -
Análise dos determinantes macroeconômicos da relação entre inflação implícita e prêmio de inflação no Brasil
2018-02-05Este trabalho teve como objetivo o estudo das relações entre inflação implícita e prêmio de inflação e variáveis macroeconômicas como o risco cambial, taxas de juros pré-fixados e o risco-país. Para esta finalidade foram ... -
Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas
2016-02-04Esse estudo busca analisar os impactos causados pelo Ciclo Monetário, o Ciclo Econômico, o Nível da Indústria e a Condição do Mercado de Ações nas variáveis do CAPM para portfólios de ações de diferentes setores da indústria ... -
Análise sobre a influência da personalidade e dos vieses comportamentais nos hábitos de investimento dos indivíduos
2016-02-03Based on studies of behavioral finance, this work aims to verify if cognitive style of the individual and their behavioral biases influence on their investment habits, for example, their decision to invest in fixed or ... -
Uma análise sobre IDH, ajuda externa, crescimento econômico e volatilidade
2013-02-05O propósito deste trabalho é examinar os impactos de ajuda externa no crescimento econômico de médio e longo prazo e sua volatilidade nos países recebedores, uma vez que recursos dessa natureza visam acelerar a melhora do ... -
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupança
2013-01-30Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante ... -
Avaliação do risco de juros dos depósitos de poupança
2016-01-20Os depósitos sem vencimento são uma importante fonte de funding das instituições financeiras, e apresentam um desafio na gestão dos riscos de juros e liquidez, por não apresentarem um vencimento definido. Os depositantes ... -
Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva
2012-08-30The present work aims to propose a methodology for Stress Testing and hence calculation of additional capital buffer in credit risk, as required by the Committee on Banking Supervision. The methodology consists in using ... -
Cash flow and discount rate risk decomposition and ICAPM for the US and brazilian stock markets
2013-01-31This work applies the intertemporal asset pricing model developed by Campbell (1993) and Campbell and Vuolteenaho (2004) to the Brazilian 2x3 Fama-French stock portfolios from January 2003 to April 2012 and to the US 5x5 ... -
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
Corporate social responsibility and cash holdings in Brazilian companies
2018-02-07This work examines the effect of corporate social responsibility (CSR) performance on: (i) the value of cash holdings (value model) and (ii) how CSR affects the level of cash holdings in Brazilian companies (cash determinant ... -
Credit ratings and government bonds: evidence before, during and after the european debt crisis
2016-01-18Neste projeto, investigamos se as agências de rating e as taxas de juro de longo prazo da dívida soberana tiveram uma influência recíproca antes, durante e após a crise da dívida soberana Europeia. Esta análise é ... -
Credit to the private sector and financial crisis: survey of the literature and evidences from the 2015-16 Brazilian crisis
2018-08-31O presente trabalho analisa a influência do crédito ao setor privado no ciclo de crédito experimentado pela economia brasileira entre 2003 e 2017. A motivação advém das mais recentes contribuições teóricas e empíricas ... -
Depósitos compulsórios no Brasil: análise comparada e impactos no spread e no estoque de crédito
2020-06-26O nível de spread bancário no Brasil está entre os maiores do mundo. Diversas têm sido as iniciativas do Banco Central ao longo dos anos no intuito de reduzir estes spreads, possibilitando aos tomadores de recursos menores ... -
Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým
2020-08-20O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais de uma variável aleatória ( Z ), baseada ... -
Determinantes do rating de crédito e ciclos econômicos no Brasil
2021-03-18O presente trabalho analisa os determinantes do rating de crédito de emissor de longo prazo (long term issuer rating), em escala nacional, atribuídos pelas Agências Classificadoras Fitch, Moody’s e S&P (“CRAs”), a partir ... -
The determinants of Brazilian corporate credit ratings: how did the market react to sovereign downgrades?
2017-01-30First and foremost, I would like to thank my supervisors, Professor Miguel Ferreira at Nova SBE and Professor Ricardo Rochman at FGV-EESP, for their constructive feedback and insightful guidance throughout the research. I ...
