Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Previsão econômica"
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Análise de bolhas imobiliárias ao redor do mundo
2018-08-10Este trabalho busca analisar empiricamente a existência de bolhas imobiliárias ao redor do mundo e identificar quando esses comportamentos explosivos no preço dos imóveis ocorreram. Os resultados foram obtidos por meio de ... -
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
2008-02-11Bayesian Networks may be powerful tools for Financial-Economics modeling. When high degree of uncertainty is present, these tools can be used as strongly helpful advisors in the decision making process. Non-linear relations ... -
Comparação de previsões para a produção industrial brasileira considerando efeitos calendário e modelos agregados e desagregados
2016-02-03The work aims to verify the existence and the relevance of Calendar Effects in industrial indicators. The analysis covers linear univariate models for the Brazilian monthly industrial production index and some of its ... -
Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
2011-02-07O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ... -
Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira: uma análise a partir do algoritmo Autometrics
2016-01-29O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade preditiva de modelos econométricos de séries de tempo baseados em indicadores macroeconômicos na previsão da inflação brasileira (IPCA). Os modelos serão ajustados ... -
Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro
2009-01-16Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica ... -
A existência de leading indicators no mercado financeiro
2019-08-02O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução ... -
Modelos para projeção de inflação no Brasil com dados desagregados por regiões
2017-08-23O objetivo deste estudo é avaliar se há ganhos em trabalhar com dados desagregados por regiões para projetar a inflação no Brasil. Para este fim, construímos modelos autoregressivos univariados para o agregado do IPCA ... -
O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares
2013-07-03Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de ... -
Previsão de atividade econômica por demanda de fretes
2018-08-29Este trabalho busca aprimorar um dos métodos de construção de indicadores coincidentes mais utilizados da atualidade, desenvolvido pelo The Conference Board (TCB). Esses indicadores buscam detectar mudanças no ciclo econômico ... -
Previsão de inflação no Brasil utilizando desagregação por componentes de localidade
2018-08-17Este trabalho propõe a desagregação por componentes de localidade do índice de inflação no Brasil como forma de melhorar o desempenho preditivo de modelos econométricos. Foram desenvolvidos modelos autorregressivos com ou ... -
Previsão de vendas em alta frequência do varejo brasileiro: um estudo comparativo entre modelos tradicionais e redes neurais artificiais
2019-07-01O estudo das vendas agregadas do comércio varejista é essencial para compreender a dinâmica de consumo de um país. Neste contexto, a avaliação de métodos de previsão que sejam capazes de gerar um nível de acuracidade elevado ... -
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
