Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Preços - Previsão"
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Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
2019-08-20A formação dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro é obtida através de modelos computacionais, não necessariamente pelas relações de oferta e demanda. Este fator, somado à própria dinâmica dos ... -
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
2018-08-24For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information ... -
The theory of storage and the volatility in commadity markets
2009-08-14This paper extends the methodology of Fama and French (1988) to test the hypothesis described in the theory of storage that the marginal convenience yield on inventory falls at a decreasing rate as inventory increases. As ... -
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
2011-08-05Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered ...
