Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Operações com pares (Finanças)"

Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida

Salvatore, Felipe Armelin
2020-11-25

A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ...

Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários

Brito, Sheyla Cristina dos Santos
2011-08-19

This dissertation is focused on studying the Brazilian stock market behavior, more specifically related to a pair trading strategy. The assets included in here come from listed stocks of Brazilian Stock Exchange Index ...

Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým

Khalil, Raphael Viana
2020-08-20

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais de uma variável aleatória ( Z ), baseada ...

Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading

Pucciarelli, Amilcar José
2014-08-07

Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ...

Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro

Tomaz, Felipe Rodrigues de Menezes
2017-02-10

This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ...