Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Modelos matemáticos"
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Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM
2019-08-20O objetivo deste trabalho é explorar um método diferente para definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar fechada no Brasil, comparando com os limites definidos pela ... -
Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
2016-08-09The aim of this work is to analyze the use of alpha stable distribution modeling of financial series returns applied to the calculation of Value at Risk for market risk management. Besides used in many theories, the normal ... -
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
2013-08-21Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ... -
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
2014-01-29Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Finding the option-implied country risk of Brazil
2021The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ... -
Impactos da política fiscal e tributária no crescimento econômico
2015-02-11Using an adaptation of Telles and Mussolini model (2014), this paper aims to discuss the characterizations of the tax code, discussing how the changes in the tax code could impact fiscal policy. Is discussed on the basis ... -
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
2019-08-14Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ... -
Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
2014-08-07Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a ... -
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
2019-08-21O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ... -
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
2016-08-05This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ... -
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
2021-11-29Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ... -
Previsão da expedição de papelão ondulado a partir de modelos com variáveis agregadas e desagregadas
2015-02-03O presente trabalho visa comparar o poder preditivo das previsões feitas a partir de diferentes metodologias aplicadas para a série de expedição brasileira de papelão ondulado. Os dados de expedição de papelão ondulado ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ...
